| Različica | 5.1 |
|---|---|
| Založnik | Business Spreadsheets |
| Datum izdaje | 30. okt. 2015 |
| Datum dodajanja | 30. okt. 2015 |
| Os zahteve | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Zahteve | Microsoft Excel 97 or higher |
| Skupno prenosov | 2.783 |
| Cena | Free to try |
Opis
Predloga za optimizacijo portfelja določa optimalne kapitalske uteži za portfelj finančnih naložb, ki daje najvišjo donosnost za najnižje tveganje na podlagi profila tveganja donosnosti in korelacije med posameznimi naložbami. Zasnova modela optimizacije portfelja omogoča njegovo uporabo za finančne instrumente ali portfelje poslovnih tokov. Predloga za optimizacijo portfelja je intuitivna in prilagodljiva z ikonami pomoči, ki pomagajo pri vnosu in razlagi izhodnih rezultatov. Vnos preteklih podatkov za analizo je podprt z možnostmi za določitev absolutnih cen ali donosov, številom trenutno posedovanih enot in orodjem za prenos podatkov o finančnih trgih za vrednostne papirje za dolga časovna obdobja z interneta. Napredne možnosti optimizacije vključujejo nastavitev najmanjših in največjih omejitev za uteži v optimalnem portfelju in možnosti analize tveganja za splošno nestanovitnost po razmerju Sharpe, tveganje padca ali delno odstopanje po razmerju Sortino in dobiček/izguba po razmerju Omega. Optimizacija analizira verjetnost doseganja ciljnega donosa s pomočjo simulacije Monte Carlo. Rezultati optimizacije portfelja so prikazani z diagrami uteži in porazdelitvijo donosa ter potrebnimi dejanji prevzema in likvidacije. Postopek optimizacije prihrani možne portfelje na skrajnih mejah učinkovite meje. Ključne profile za najmanjši in največji donos, tveganje in razmerja je mogoče naknadno naložiti za analizo. Tehnična analiza je na voljo s preizkušenim skupnim donosom iz signalnega trgovanja in samodejno optimizacijo konstant tehničnega obdobja za vsako naložbo ali celoten portfelj, ki povzroči najvišji preizkušen donos. Indikatorji tehnične analize s podrobnimi grafikoni in analizo testiranja za nazaj vključujejo preprosto drseče povprečje (SMA), stopnjo spremembe (ROC), konvergenco/divergenco drsečega povprečja (MACD), indeks relativne moči (RSI) in Bollingerjeve pasove. Predloga je združljiva z Excelom 97-2013 za Windows in Excelom 2011 ali 2004 za Mac kot rešitev za optimizacijo portfelja na več platformah.
