| Različica | 1.0 |
|---|---|
| Založnik | ExcelQuant |
| Datum izdaje | 8. nov. 2008 |
| Datum dodajanja | 24. mar. 2003 |
| Os zahteve | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Zahteve | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Skupno prenosov | 1.823 |
| Cena | Free to try |
Opis
Excelova funkcija določanja cen možnosti, ki jo lahko pokličete iz katere koli celice delovnega lista. Z uporabo XOPTION lahko ocenite tako ameriške kot evropske delniške opcije, opcije delniških indeksov in valutne opcije. Poleg tega lahko izračunate tudi implicirano volatilnost evropskih opcij. XOPTION vam ponuja vse "Grke" (Delta, Gamma, Theta, Vega in Rho), ki jih potrebujete za zavarovanje vaših ameriških in evropskih možnosti. XOPTION uporablja Crank-Nicolsonovo numerično metodo za reševanje ameriških opcij, zato je funkcija brezpogojno stabilna in konvergentna. Ker je XOPTION tako kot vse druge funkcije delovnega lista, ga lahko enostavno vključite v svoj model delovnega lista.
